STOCHASTIC

Visão Inicial

Até agora, trabalhamos com programas matemáticos determinísticos onde todos os parâmetros do modelo (por exemplo, coeficientes, limites, etc.) são constantes conhecidas.

Um programa estocástico (SP) é um programa matemático (linear, não linear ou inteiro misto) no qual alguns dos parâmetros do modelo não são conhecidos com certeza, e a incerteza pode ser expressa com distribuições de probabilidade conhecidas.

As aplicações surgem em uma variedade de setores:

  • Planejamento de portfólio financeiro em vários períodos para seguradoras e outras empresas financeiras, em face de preços, taxas de juros e taxas de câmbio incertos
  • Planejamento de exploração para empresas de petróleo,
  • Compra de combustível ao enfrentar a demanda futura incerta de combustível,
  • Atribuição de frota: tipo de veículo para atribuição de rota em face da demanda de rota incerta,
  • Compromisso da unidade geradora de eletricidade em face da demanda incerta,
  • Gestão hidrelétrica e controle de enchentes em face de chuvas incertas,
  • Momento ideal para exercer as opções diante de preços incertos,
  • Planejamento de capacidade e produção em face de demandas e preços futuros incertos,
  • Mistura de metal de fundição em face de qualidades de sucata de entrada incertas,
  • Planejamento de produto em face da incerteza da tecnologia futura,
  • Gerenciamento de receitas nas indústrias de hotelaria e transporte.

Os programas estocásticos se enquadram em duas categorias principais:

  • programas estocásticos de vários estágios com recurso e
  • programas restritos ao acaso.

Tomada de decisão em vários estágios sob incerteza
O termo programa estocástico (SP) se refere a um modelo estocástico de vários estágios com recurso.

O termo estágio é um conceito importante nesta pagina. Normalmente significa o mesmo que “período de tempo”, no entanto, existem situações em que um estágio pode consistir em vários períodos de tempo.  Os termos aleatório, incerto e estocástico são usados alternadamente.

A tomada de decisão em vários estágios sob incerteza envolve a tomada de decisões ótimas para um horizonte de estágio T antes que eventos incertos (parâmetros aleatórios) sejam revelados ao tentar se proteger contra resultados desfavoráveis que poderiam ser observados no futuro.

Para mais informação, ver o capitulo 14, pagina 724 do Manual do Usuário do LINGO.

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