Até agora, trabalhamos com programas matemáticos determinísticos onde todos os parâmetros do modelo (por exemplo, coeficientes, limites, etc.) são constantes conhecidas.
Um programa estocástico (SP) é um programa matemático (linear, não linear ou inteiro misto) no qual alguns dos parâmetros do modelo não são conhecidos com certeza, e a incerteza pode ser expressa com distribuições de probabilidade conhecidas.
As aplicações surgem em uma variedade de setores:
- Planejamento de portfólio financeiro em vários períodos para seguradoras e outras empresas financeiras, em face de preços, taxas de juros e taxas de câmbio incertos
- Planejamento de exploração para empresas de petróleo,
- Compra de combustível ao enfrentar a demanda futura incerta de combustível,
- Atribuição de frota: tipo de veículo para atribuição de rota em face da demanda de rota incerta,
- Compromisso da unidade geradora de eletricidade em face da demanda incerta,
- Gestão hidrelétrica e controle de enchentes em face de chuvas incertas,
- Momento ideal para exercer as opções diante de preços incertos,
- Planejamento de capacidade e produção em face de demandas e preços futuros incertos,
- Mistura de metal de fundição em face de qualidades de sucata de entrada incertas,
- Planejamento de produto em face da incerteza da tecnologia futura,
- Gerenciamento de receitas nas indústrias de hotelaria e transporte.
Os programas estocásticos se enquadram em duas categorias principais:
- programas estocásticos de vários estágios com recurso e
- programas restritos ao acaso.
Tomada de decisão em vários estágios sob incerteza
O termo programa estocástico (SP) se refere a um modelo estocástico de vários estágios com recurso.
O termo estágio é um conceito importante nesta pagina. Normalmente significa o mesmo que “período de tempo”, no entanto, existem situações em que um estágio pode consistir em vários períodos de tempo. Os termos aleatório, incerto e estocástico são usados alternadamente.
A tomada de decisão em vários estágios sob incerteza envolve a tomada de decisões ótimas para um horizonte de estágio T antes que eventos incertos (parâmetros aleatórios) sejam revelados ao tentar se proteger contra resultados desfavoráveis que poderiam ser observados no futuro.
Para mais informação, ver o capitulo 14, pagina 724 do Manual do Usuário do LINGO.